Bollinger bands width strategy

Largura da Banda de Bollinger Bollinger Bandsreg é de autoria de John Bollinger nos anos 80. A largura de banda do Bollinger (BBW) plota a distância entre o Bollinger Bandsreg superior e inferior. Esta linha gráfica representa a contração e expansão das bandas com base na recente volatilidade. Uma largura alta de BB geralmente indica uma tendência de desaceleração, enquanto uma largura baixa indica uma tendência de formação. O usuário pode alterar a entrada (fechamento), o comprimento do período e o fator de desvio padrão. Esta definição do indicador 8217 é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. veja Bollinger Bandsreg. Como negociar usando a largura de banda do Bollinger Nenhum sinal de negociação é calculado para este indicador. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study gtGeneralgtBollinger Band Width ou vá para o menu superior, escolha Add Study. comece a digitar o nome deste estudo até que ele apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Disclaimer importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer título. Por favor, consulte nossa Declaração de Divulgação de Risco e Declaração de Isenção de Desempenho. Cálculo // preço de entrada, definido pelo usuário, o padrão é próximo // período definido pelo usuário, o padrão é 20 // stdDev fator de desvio padrão, definido pelo usuário, padrão é 2 // padrão desvio padrão // índice atual número da barraBollinger b Indicador - e Banda Indicador de Largura Bollinger b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição do preço de fechamento em relação às bandas de Bollinger plotadas em 2 desvios padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um indicador de largura de banda separado que reflete a largura das bandas de Bollinger. Bollinger descreve os seguintes sinais que podem ser usados ​​em um mercado de tendência ou de alcance: Ir por muito tempo se um retrocesso registrar um número negativo em b (ou seja, o preço fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior) e for seguido por um segundo retraimento onde b permanecerá positivo. Seja breve se um rally registrar um valor acima de 100 para b (a Banda de Bollinger superior) e for seguido por uma segunda subida, onde b permanecerá abaixo de 100. A Goldman Sachs é exibida com Bollinger b-day de 20 dias. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá muito tempo L quando um retrocesso no Bollinger b respeitar a linha zero depois que o retraimento anterior estiver abaixo de zero. Saia de X quando um rally no Bollinger b ficar aquém de 100 após o rally anterior ter excedido 100. Vá muito para L quando o retrocesso no Bollinger b reverte enquanto estiver acima de zero depois que o retrocesso anterior chegar a zero. Saia do X após outra divergência de baixa no Bollinger b, de cima para abaixo de 100. Indicador de Bollingers Bandwith é usado para avisar sobre mudanças na volatilidade. Como sabemos ao usar o Bollinger Bands, um aperto no qual as bandas convergem em um pescoço estreito geralmente precede um rápido aumento na volatilidade. Um aperto na Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador Band Width (Largura da Banda) abaixo de 2,0. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2 no SampP 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado muitas vezes começa com um movimento falso, na direção errada, antes do movimento real começar. O Goldman Sachs é exibido com Bollinger Band Width de 20 dias. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá em frente L quando a Bollinger Band Width começar a subir depois de se contrair para uma baixa histórica. Bollinger requer contrações abaixo de 2,0, mas contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados. A configuração padrão para Bollinger b e Band Width é uma média móvel simples de 20 dias com bandas desenhadas em 2 desvios padrão. Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações. A forumula para Bollinger b é (Preço de fechamento - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior). A fórmula para a Largura de Banda Bollinger é (Banda Superior - Banda Inferior) / Média Móvel Simples para o mesmo período. Gráficos das Trincheiras: Uma Banda de Bollinger Simples Gráfico de Estratégia por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Banda Bollinger inferior e fecha abaixo dela em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que a ação estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples de Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou o Bollinger Band superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando. Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Lucrando com o aperto.) Exemplo 2: Bolsa de Nova York (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Banda de Bollinger inferior. 12 de junho de 2006. Gráfico de StockCharts O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Bands mais baixa para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas seria a última vez banda inferior para o restante do mês. Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e, enquanto o Bollinger Bands se ajustou a isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia de negociação seguinte. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. O rompimento da Banda de Bollinger inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a diminuir à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o dia de negociação seguinte foi um dia de baixa. Este foi um pouco incomum, já que a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands inferior em 21 de dezembro de 2006. Gráfico por StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para o lado negativo. A pressão de venda continuou a baixar as ações, atingindo uma baixa intradiária de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias a partir da data de entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda de Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem medo depois que fechou abaixo da banda inferior de Bollinger pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no intervalo do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Bands inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuar no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.